株式会社インベストメントカレッジ
吉田健吾
累計12万5000人以上の個人投資家が学ぶ投資スクール「Daily Wealth」の運営責任者。講師には、カリスマFXトレーダーの維新の介を始め、毎年億を稼ぐプロトレーダー、不動産投資歴19年の元祖サラリーマン大家、FX・株・先物・不動産投資、ベンチャーキャピタルなど幅広く精通する大分の投資家など、一流のトレーダー・投資家がいる。
FXでは、安定した利益を得るために、様々なテクニカル分析を駆使して取引に臨みます。
しかし、テクニカル分析と一口に言っても100種類以上はあるため、どのテクニカル分析を駆使すればいいか分からないという人も多いのではないでしょうか？
そこで今回は、FXのテクニカル分析の1つであるボリンジャーバンドを駆使した取引とはどんなものなのかを分かりやすく解説します。
Contents
FXのボリンジャーバンドは使いやすい？
FXでは、次にどんな為替変動が生じるのか予想して取引することによって差益を得ます。
為替変動の予想精度を高める上で重要になるのが、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析です。
ファンダメンタルズ分析とは、為替変動に直接影響を与える通貨を発行している国の経済情勢や世界情勢などから為替変動を予想する方法です。
テクニカル分析とは、過去に生じた為替変動に似た変動を繰り返しやすいFXの特徴から次の為替変動を予想する方法です。
ボリンジャーバンドは、米国人投資家のジョン・ボリンジャーが編み出したとはテクニカル分析の1つで、世界中のFXトレーダーが利用しています。
移動平均線と標準偏差によってバンドが構成されており、価格の大半がバンドの範囲内に収まるという統計学を応用しているのが特徴です。
ボリンジャーバンドは、移動平均線の外側に向かって±1σ・±2σ・±3σというバンドが引かれています。
それぞれのバンドの範囲内に価格変動が収まる確率は以下の通りです。
- ±1σ：約68.3％
- ±2σ：約95.4％
- ±3σ：約99.7％
つまり、価格変動が±2σの範囲からはみ出ている場合は約95.4％、±3σの範囲からはみ出ている場合は約99.7％の確率で範囲内に戻るということを意味しています。
視覚的にも分かりやすいため、FX初心者にも比較的使いやすい手法と言えるでしょう。
ボリンジャーバンドの3つの状態
ボリンジャーバンドは、バンドの範囲内に何％の確率で為替変動が収まるかということを表しているだけではありません。
相場の状態がどのような状態にあるのか判断できるのも大きな特徴です。
ボリンジャーバンドで判断できる相場の状態は以下の3つです。
- スクイーズ
- エクスパンション
- バンドウォーク
それぞれの状態がどんな状態なのか詳しく見ていきましょう。
スクイーズ
スクイーズとは、バンドが平行線を維持している状況で、為替変動の上下が少ないのが特徴です。
このスクイーズが表れている時はどちらの方向に為替変動が生じるのか迷っており、非常に小さな価格変動しか生じないため、トレードするには難しい環境です。
スクイーズは次にどのような為替変動が生じるかをトレーダーたちも待機しながら待っています。
そのため、この待機時間が長いほど方向性が決まった時の勢いが大きくなるという特徴があります。
また、スクイーズはレンジ相場で起こる可能性が高いのが特徴です。ボリンジャーバンドの上限と下限を行ったり来たりします。
その流れに合わせてエントリーすることで安定した利益が期待できますが、スクイーズの後は大きな為替変動を伴うエクスパンションに必ず移行します。
無理にエントリーして大きな損失を抱えないように注意が必要です。
エクスパンション
エクスパンションとは、バンドの両端が大きく開いている状況で、為替変動が大きくなっているのが特徴です。
スクイーズではどちらの方向に為替変動が生じるのか迷っている状況でしたが、エクスパンショでは進む方向が決まっており、その方向に向かって溜まっていたパワーを爆発させるような大きな為替変動が生じます。
エクスパンションでは、方向性が決まったことで新規のトレーダーがその方向に向かったエントリー、反対ポジションを保有していたトレーダーの損切りなどを巻き込むことから短期間に大きな為替変動が生じるのが一般的です。
エントリーのタイミングが遅れるため、エントリーするタイミングが重要と言えるでしょう。
バンドウォーク
バンドウォークとは、バンドに沿った為替変動が続くのが特徴です。
バンドの上限ライン・下限ラインは、それぞれ買われすぎ・売られすぎを意味しているため、ラインに触れた時はそれを理由として反発するのが一般的です。
しかし、バンドウォークでは、それらを反発材料とせずにその時のトレンドの流れに乗った為替変動が生じます。
ボリンジャーバンドを駆使した取引では、これらの3つの為替変動の特徴をよく理解した上でそれぞれの為替変動に合った取引を進めていくことが重要です。
ボリンジャーバンドを使った戦略
ボリンジャーバンドがどのようなものか分かっても、それをFXの取引にうまく取り入れることができなければ意味がありません。
ボリンジャーバンドは、スクイーズの動きに合わせてエントリーする、エクスパンションやバンドウォークの流れに合わせてエントリーするという方法に大きく分類されます。
それぞれのボリンジャーバンドを使った戦略について見ていきましょう。
バンドを抵抗線として逆張り
ボリンジャーバンド±2σの範囲内に収まる確率は約95.4％、±3σの確率は約99.7％です。
つまり、ボリンジャーバンドの±2σや±3σを超えることは異常であることを表しており、±2σと±3σのバンドが抵抗線になっていることを意味していることにもなります。
そのため、バンドを抵抗線として逆張りの取引をすることで安定した利益が期待できます。
具体的には、＋2σ、＋3σのラインに触れた時に売りポジション、－2σ、－3σのラインに触れた時に買いポジションでエントリーするのがバンドを抵抗線とした逆張りです。
確率論的には±2σ、±3σを上回る・下回る可能性は約0.3％～4.6％とかなり低いため、バンドを抵抗線とした逆張りは安定した利益が期待できるでしょう。
バンドの動きにあわせて順張り
スクイーズからエクスパンションに転じた時はバンドが狭くなっているため、すぐ±2σ・±3σを超えてしまうことがあります。
±2σ・±3σを超えている場合は、バンドを抵抗線として逆張りするのが一般的です。
しかし、このケースでは、バンドをブレイクしたことで相場が勢いづいているため、逆張りすると大きな損失を抱える可能性があります。
そのため、このような状況では、無理に逆張りで取引するのではなく、ブレイクした方向に向かって順張りでエントリーした方が良いと言えます。
バンドの幅が収束するなど、明確に勢いが弱まってくるまでは順張りです。
ボリンジャーバンドは、スクイーズ→エクスパンション→バンドウォーク→スクイーズを繰り返します。
今がどの状況にあるのかをよく考えながら、その時に一番適した取引方法を選択して取引に臨みましょう。
まとめ
FXで予想精度を高める方法には、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析があります。
ボリンジャーバンドはテクニカル分析の1つですが、トレーダーの心理的な部分も分析に盛り込まれているため、予想精度は高いと言えます。
ボリンジャーバンドには、トレンドの流れを視覚的につかみやすく、ダマシが少ないというメリットがある一方、相場転換に対する反応がワンテンポ遅れやすいというデメリットがあります。
FXの取引でボリンジャーバンドを用いる場合は、ボリンジャーバンドがどんなものなのかよく理解することが重要です。
他のテクニカル分析と組み合わせるなど、予想精度をさらに高めながら安定した利益を目指していきましょう。
